ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ АО «УЗНАЦБАНК»)
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.20177783Keywords:
финансовая устойчивость, цифровизация, банковские риски, машинное обучение, проблемные кредиты (NPL), кредитный скоринг.Abstract
В статье исследуется влияние цифровой трансформации на механизмы обеспечения финансовой устойчивости коммерческого банка. На примере АО «Узнацбанк» (НБУ) анализируется переход от ретроспективных методов риск-менеджмента к предиктивным моделям на базе искусственного интеллекта и больших данных. В исследовании применяются методы эконометрического и сравнительного анализа, а также кейс-стади деятельности банка. Обосновано, что внедрение цифровой архитектуры управления позволяет не только оптимизировать операционные издержки, но и существенно повысить качество кредитного портфеля.
References
1. World Bank. (2022). Digital Financial Services. Washington, DC: World Bank Group.
2. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков / Ф. Мишкин. — 11-е изд. — М.: Вильямс, 2019. — 944 с.
3. Claessens, S., Frost, J., Turner, G., & Zhu, F. (2018). Fintech credit markets around the world: size, drivers and policy issues. BIS Quarterly Review, September. (Статья индексируется в международных базах).
4. Бобохужаев Ш.И. Цифровая экономика и анализ цифровизации деятельности банков Узбекистана. Журнал «Наука и инновации», №2.
5. Абдурахманова М. Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан. Журнал «Green Economy and Digitalization». 2024. №1.
6. Khandani A. E., Kim A. J., Lo A. W. Consumer credit-risk models via machine-learning algorithms // Journal of Banking & Finance. 2010. Vol. 34, No. 11. P. 2767–2787.
7. Jagtiani J., Lemieux C. The roles of alternative data and machine learning in fintech lending: Evidence from the LendingClub consumer platform // Financial Management. 2019. Vol. 48, No. 4. P.
8. Hoque A., Le D. T., Le T. Does digital transformation reduce bank’s risk-taking? Evidence from Vietnamese commercial banks // Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 2024. Vol. 10, No. 2. Art. 100260.
9. Бобохужаев Ш. Цифровая экономика и анализ цифровизации деятельности банков Узбекистана // Digital Economy: Impacts, Challenges and Prospects: Conference Proceedings. Tashkent: Management Development Institute of Singapore in Tashkent, 2020. P. 7–19.
10. Мирпулатова Л. М. Цифровая трансформация системы кредитного скоринга: возможности и перспектив // Miasto Przyszłości. 2024. No. 52. P. 200–203.
11. Султанова Л. Ш. Возможности аналитики больших данных в современном банке // Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. 2024. Vol. 4, No. 11. P. 504–511.
12. Базельский комитет по банковскому надзору. Принципы эффективного управления рисками в банках (Principles for effective risk management). — Банк международных расчётов (BIS), Базель, 2018.
13. World Bank. Digital Financial Services. — Washington, DC: World Bank Group, 2022.
14. Центральный банк Республики Узбекистан. Отчёт о финансовой стабильности банковского сектора Республики Узбекистан.
15. Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030». — Ташкент: Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан, 2020.
16. Fitch Ratings. Banking Sector Outlook for Uzbekistan. – Fitch Ratings, 2024.
